고객센터

고객센터

  • 1588-1111
    1599-1111

Home>고객센터>상품자료실&공시실>펀드자료실>수시공시(2010이전)

펀드자료실

원금 비보장 상품

수시공시(2010이전)

수시공시(2010이전) 상세보기
[수시공시]삼성WTI원유특별자산투자신탁 제1호[WTI원유-파생형] 2011-07-11
□ 대상투자신탁 : 삼성WTI원유특별자산투자신탁 제1호[WTI원유-파생형]

□ 공시사유 : 투자설명서 변경

□ 적용일 : 2009년 6월 29일

□ 변경내용 : 비교지수 명칭 정정

항목 정정전 정정후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항
2. 집합투자
기구의 연혁		 변경시행일 변경 사항 변경시행일 변경 사항
2009. 2.20 최초 설정 2009. 2.20 최초 설정
2009. 5. 1 자본시장법에 따른 명칭 변경
(삼성WTI원유파생종류형투자신탁 제1호→삼성WTI원유특별		 2009. 5. 1 자본시장법에 따른 명칭 변경
(삼성WTI원유파생종류형투자신탁 제1호→삼성WTI원유특별
자산투자신탁 제1호[WTI원유-파생형]) 자산투자신탁 제1호[WTI원유-파생형])
2009. 6. 29 비교지수 명칭 변경
9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 (1) 기본 운용전략
3) 다우존스(Dow Jones & Company, Inc)와 AIG International, Inc.가 산출하여 발표하는 Dow Jones-AIG Crude Oil Sub-IndexSM (DJ-AIGCL)를 비교지수로 하여 최적화 방식 등을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

(3) 비교지수인 Dow Jones-AIG Crude Oil Sub-IndexSM (DJAIGCL)

1) 인덱스 개요
① 이 지수는 S&P 골드만삭스 상품지수(이하 ‘S&P GSCI’)와 함께 상품지수 및 상품 펀드의 성과를 측정하는 기준지수로 널리 알려져 있는 Dow Jones-AIG 상품지수(이하 ‘DJ-AIGCI’) 중의 Sub 섹터 지수로 활용되고 있습니다.

3) DJ AIG 실물자산 지수의 경우 Excess Return을 계산하기 위한 Rollover가 5일 내외의 기간 중 이뤄진다고 가정하여 20%내외의 비중에 대하여 선물을 5일 내외의 기간 동안 교체 매매하는 과정을 통해서 롤링 비용(Rolling Cost)를 최소화하고 있습니다.

4) 지수 가격 정보는 http://www.djindexes.com/aig/index.cfm?gohome# (우측 화면 DJAIG SUBINDEXES에서 DJAIGCL선택), 블룸버그 단말기(TICKER: DJAIGCL index)에서 확인이 가능하십니다. 이 때 Dow Jones Web site에서는 2006년 이후 자료의 조회가 가능하며 블룸버그 단말기상에서는 91년 이후의 모든 data를 조회할 수 있습니다.		 (1) 기본 운용전략
3) 다우존스(Dow Jones & Company, Inc)와 UBS Securities LLC가 산출하여 발표하는 Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-IndexSM (DJ-UBSCL)를 비교지수로 하여 최적화 방식 등을 활용하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다.

(3) 비교지수인 Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-IndexSM (DJUBSCL)

1) 인덱스 개요
① 이 지수는 S&P 골드만삭스 상품지수(이하 ‘S&P GSCI’)와 함께 상품지수 및 상품 펀드의 성과를 측정하는 기준지수로 널리 알려져 있는 Dow Jones-UBS 상품지수(이하 ‘DJ-UBSCI’) 중의 Sub 섹터 지수로 활용되고 있습니다.

3) DJ UBS 실물자산 지수의 경우 Excess Return을 계산하기 위한 Rollover가 5일 내외의 기간 중 이뤄진다고 가정하여 20%내외의 비중에 대하여 선물을 5일 내외의 기간 동안 교체 매매하는 과정을 통해서 롤링 비용(Rolling Cost)를 최소화하고 있습니다.

4) 지수 가격 정보는 http://www.djindexes.com/ubs/index.cfm?gohome# (우측 화면 DJUBS SUBINDEXES에서 DJUBSCL선택), 블룸버그 단말기(TICKER: DJUBSCL index)에서 확인이 가능하십니다. 이 때 Dow Jones Web site에서는 2006년 이후 자료의 조회가 가능하며 블룸버그 단말기상에서는 91년 이후의 모든 data를 조회할 수 있습니다.
목록