1. CD 수익률 중요지표 효력 발생에 따른 안내사항

• 배경
  : 금융거래지표의 관리에 관한법률 제정 이후(`20.11월) CD수익률은 `23.10.02 부터 중요지표로 효력이 발생됩니다.
• 은행의 법상 의무
  : 일반투자자를 상대로 CD수익률과 관련된 금융계약을 체결시, CD수익률 설명서를 설명〮교부해야합니다.
• 변경 사항
  : 금융투자협회의 CD 수익률의 산출〮공시 방법이 변경되며, 산출중단이 될 경우 대체금리로 반영이 됩니다.

2. CD 수익률 공시변경

• 공시화면 : 금융투자협회 채권정보센터(https://www.kofiabond.or.kr/)
  * CD수익률 화면은 `23.10.02부터 Open 예정

3. CD 수익률 산출방법 개선

• (현행) 제출기관이 호가 기반 수익률 제출, 산술 평균 상출(상하 각 1개 제외)
• (개선) 제출기관이 실거래와 전문가적 판단에 기초하여 단계적 산출(Waterfall)방법* 적용
  * 해외 개선사례 및 자본시장연구원 연구용역 결과를 참고하여, `20.08월 지표금리 개선 추진단발표 (금융위, 'CD금리 산정 합리성 제고방안')

  (Level 1)

  • 기초자료 제출기관이 참여한 발행 만기 3개월 적격거래*를 활용하여 산정한 수익률
    * AAA등급 시중은행이 방핼한 만기 45~165일 CD, 100억 이상 거래

  (Level 2)

  • 기초자료 제출기관이 참여한 발행 만기 3개월 적격거래에 인접한 발행, 유통 수익률을 활용하여 산정한 수익률
    (1단계) 발행 만기 3개월 적격거래 인접 발행거래(2, 4, 5개월)가 있을 경우 해당 발행금리를 선형보간 또는 평행이동하여 산출
    (2단계) 발행 만기 3개월 적격거래 인접 발행거래(2, 3, 4, 5개월)가 있을 경우 해당 유통금리를 선형보간 또는 평행이동하여 산출

  (Level 3)

  • Lv1, Lv2의 방법으로 기초수익률을 산출할 수 없을 경우, 기초자료 제출기관이 유사채권 수익률 등을 고려하여
    회사별로 마련한 전문가적 판단 산정 기준에 근거한 수익률 산출